Dzisiaj omówię jedną z ‘powolnych’ strategii, którą można wykorzystywać przy grze na giełdzie. Wybicie z kanału w górę polega na tym, że w danym dniu następuje wzrost ceny powyżej maksimum z ostatnich N dni.

Jeśli chcemy zobaczyć czy akurat dzisiaj mamy wybicie na danej spółce, bierzemy N ostatnich sesji (np. 22 – czyli miesiąc kalendarzowy) i liczymy z nich maksimum ceny zamknięcia. Rysujemy linię dla tej wartości (zielona linia). Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia wyższa jest niż ta linia – mamy wybicie z kanału i sygnał kupna danej akcji. Podobnie jest z sygnałem sprzedaży – liczymy minimum z N ostatnich sesji (czerwona linia) i jeśli dzisiejsza cena (tym razem cena minimalna z danego dnia) niższa jest niż to wyliczone minimum to mamy sygnał sprzedaży. Poniżej przykład tego jak wygląda wyrysowana taka strategia dla spółki AMREST – wybicie z kanału górą dla 50 sesji i wybicie z kanału dołem dla 18 sesji:

Możesz zobaczyć, że na początku okresu, który oglądamy strategia wygenerowała bardzo dużo sygnałów koło siebie (jest to oznaka silnej hossy na tej spółce). Później był spadek i możesz zobaczyć kiedy wygenerowany został pierwszy sygnał sprzedaży. W końcu pojawiają się znowu sygnały kupna, ale już nie tak zmasowane jak w okresie hossy – tak wyglądają ‘normalnie’ te sygnały.

Wybicie z kanału górą

Jeżeli chcesz monitorować tego typu sygnały w usłudze Bezpieczne Strategie Inwestycyjne możesz skonfigurować wybicie z kanału górą w podobny sposób:

Jak widać  reguła ta ma jeden parametr – z ilu ostatnich sesji ma być liczone maksimum. Jeśli wybierzesz wartość wysoką to będziesz otrzymywać mało sygnałów. Jeśli wybierzesz wartość 1 to każdy wzrost ceny akcji wygeneruje Ci sygnał.

Moim zdaniem rozsądne wartości są pomiędzy 40 a 100 sesji, ale poeksperymentuj z tą regułą. Wadą tej reguły jest ilość sygnałów, które generuje. Gdy rynek idzie w górę wybicie z kanału dla 50 sesji daje kilkanaście sygnałów dziennie. Nie będziesz w stanie wszystkiego kupić. Dlatego do tej reguły trzeba dołożyć swoje własne zasady – np. kupno jedynie akcji, których akcjonariuszem jest duży gracz (np. TFI lub OFE). Polecam również sprawdzenie Wiadomości ze spółki – często sygnał jest potwierdzony dobrymi informacjami ze spółki (czyli sygnał jest zazwyczaj ważniejszy).

Wybicie z konsolidacji

Jednym z warunków, które ja polecam dołożyć do reguły wybicia kanału jest wybicie z konsolidacji. Konsolidacja to trend boczny – tak jakby uśpienie ceny danej spółki. Wybicie z konsolidacji daje moim zdaniem bardzo pewne sygnały kupna. Poniżej przykład wybicia z konsolidacji (spółka COMARCH):

Wybicie z kanału dołem

Wybicie z kanału dołem jest podobną regułą aczkolwiek należy jej używać odrobinę inaczej. Ponieważ spadki zwykle są bardzo gwałtowne, regułę tę należy liczyć z mniejszej ilości sesji – poniżej pokazano przykład wybicia dołem liczonego z 18 ostatnich sesji. Poeksperymentuj z parametrem tej reguły:

Reguła ta nie może być jednak jedyną regułą sprzedaży. Jeżeli pozwolisz aby cena spadła poniżej minimum z ostatnich 10 dni to bardzo często zamkniesz swoją pozycje ze stratą – często osiągnięcie takiego minimum powoduje całkowitą utratę zysków. Dlatego potrzebujesz kilku reguł sprzedaży, które będą działały równocześnie i skorzystasz z pierwszej z nich. Poniżej przykład, na którym widać, że gdybyś korzystał z sygnałów kupna i sprzedaży z tych reguł to i tak wyszedłbyś na minus (spółka SANOK):

Co dalej?

Możesz zauważyć, że bardzo często po wybiciu z kanału następuje powrót ceny poniżej wartości wybicia (odwrót ceny) i dopiero po kilku lub kilkunastu dniach mamy znów atak i trwałe wybicie powyżej ostatniego maksimum. Możesz na tym oprzeć swoją strategię – obserwować spółki, które wybiły się, rynek zawrócił i czekać aż nastąpi kolejne wybicie. Na razie jednak system tego nie monitoruje. Jeśli chcesz tak grać to po sygnale kupna musisz ręcznie monitorować interesującą Cię spółkę. W przyszłości jednak planuję dodać tego typu reguły.

Obydwie omawiane strategie są dostępne w usłudze Bezpieczne Strategie Inwestycyjne

Polecam zarejestrować się w darmowej usłudze Bezpieczne strategie inwestycyjne oraz zapisanie się na darmowe szkolenie ze strategii inwestycyjnych. Niniejszy artykuł pochodzi z tego właśnie szkolenia. Możesz również zapisać się na to szkolenie używając poniższego formularza:

Szanuję Twoją prywatność. W każdej chwili możesz

wypisać się z tej listy klikając w link na końcu każdego maila.